RİSK YÖNETİMİ – III (3. Seviye – Simülasyonlu) (BRY3-S)

---

Amaç : Bu eğitim, risk yöneticilerine konu ile ilgili ayrıntılı ve gelişmiş bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili : Risk yönetimi bölümünde  görev alan üst düzey yetkililer

Katılım Önkoşulu  : EXCEL kullanım bilgisi ve risk yönetimi konusunda çalışmakta olmak ve tercihan RYK2 veya RYK2-S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak finans matematiği ve istatistik bilgisi sahibi olmak önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı  : 20 Kişi

Süre  : 3-4  Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

• Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

• Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
• Kur Riski Rasyoları
• Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
• Karşılıklar Kararnamesi
• Hesap Planı
• Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

• Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

• Standart Sapmalar
• Varyans/Kovaryans
  • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

• Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
• Net Faiz Geliri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

• Özvarlığın Piyasa Değeri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

3. Gün

• Ekonomik Özvarlık Oranı

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

• Faiz Oranları Açık Tabloları

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

• IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
• Gap Analizi
• Dışbükeysellik (Convexity)

• Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

4. Gün

–         Kur Riski

• Kur Riskinin Hedge Edilmesi
• Bilanço İçi Hedge
• Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
  • VaR
  • CaR
  • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

• Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

• Geleneksel Yaklaşım
• Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değerleri Yaklaşımı
  • Operasyon Riski
  • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
  • Özet ve Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve HP finansal hesap

makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)