RİSK YÖNETİMİ – III (3. Seviye – Simülasyonsuz) (BRY3) @ MIDA Institute

RİSK YÖNETİMİ – III (3. Seviye – Simülasyonsuz) (BRY3)



Amaç Bu eğitim, risk yöneticilerine konu ile ilgili ayrıntılı ve gelişmiş bilgi

vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan üst düzey yetkililer

Katılım Önkoşulu Risk yönetimi konusunda çalışıyor olmak ve tercihan RYK2 veya RYK2-S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak finans matematiği ve istatistik bilgisi sahibi olmak önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3-4 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

  • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

  • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
  • Kur Riski Rasyoları
  • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
  • Karşılıklar Kararnamesi
  • Hesap Planı
  • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

  • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

  • Standart Sapmalar
  • Varyans/Kovaryans
    • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

  • Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
  • Net Faiz Geliri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

  • Özvarlığın Piyasa Değeri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

3. Gün

  • Ekonomik Özvarlık Oranı

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

  • Faiz Oranları Açık Tabloları

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

  • IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
  • Gap Analizi
  • Dışbükeysellik (Convexity)
  • Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

4. Gün

–         Kur Riski

  • Kur Riskinin Hedge Edilmesi
  • Bilanço İçi Hedge
  • Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
    • VaR
    • CaR
    • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

  • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

  • Geleneksel Yaklaşım
  • Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değerleri Yaklaşımı
    • Operasyon Riski
    • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
    • Özet ve Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar HP finansal hesap makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

© Copyright MIDA Institute - Powered by Bizminers