RİSK YÖNETİMİ – III (3. Seviye – Simülasyonlu) (BRY3-S) @ MIDA Institute

RİSK YÖNETİMİ – III (3. Seviye – Simülasyonlu) (BRY3-S)



Amaç : Bu eğitim, risk yöneticilerine konu ile ilgili ayrıntılı ve gelişmiş bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili : Risk yönetimi bölümünde  görev alan üst düzey yetkililer

Katılım Önkoşulu  : EXCEL kullanım bilgisi ve risk yönetimi konusunda çalışmakta olmak ve tercihan RYK2 veya RYK2-S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak finans matematiği ve istatistik bilgisi sahibi olmak önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı  : 20 Kişi

Süre  : 3-4  Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

  • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

  • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
  • Kur Riski Rasyoları
  • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
  • Karşılıklar Kararnamesi
  • Hesap Planı
  • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

  • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

  • Standart Sapmalar
  • Varyans/Kovaryans
    • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

  • Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
  • Net Faiz Geliri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

  • Özvarlığın Piyasa Değeri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

3. Gün

  • Ekonomik Özvarlık Oranı

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

  • Faiz Oranları Açık Tabloları

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

  • IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
  • Gap Analizi
  • Dışbükeysellik (Convexity)
  • Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

4. Gün

–         Kur Riski

  • Kur Riskinin Hedge Edilmesi
  • Bilanço İçi Hedge
  • Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
    • VaR
    • CaR
    • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

  • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

  • Geleneksel Yaklaşım
  • Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değerleri Yaklaşımı
    • Operasyon Riski
    • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
    • Özet ve Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve HP finansal hesap

makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

© Copyright MIDA Institute - Powered by Bizminers