RİSK YÖNETİMİ – II (2. Seviye – Simülasyonlu) (BRY2-S)

Amaç Bu eğitim, risk yönetimi kavramı ile tanışmış olanlara orta düzey bilgi vermeyi, riskler ve risk

ölçümü teknikleri hakkında ayrıntılı örnekler yaparak öğretmeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan üst düzey yetkili ve yöneticiler ve risk

yönetimi bölümü dışında kalan ve bilgi edinmesi beklenen üst düzey yöneticiler

Katılım Önkoşulu Excel kullanım bilgisi olmak, risk yönetimi konusunda çalışmış olmak ya da

çalışmamış olsa bile temel bilgisi olmak (RYK1 veya RYK1-S eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak) finans matematiğine aşina olmak (Finansal Matematik Eğitimi almış ya da HP finansal hesap makinesi kullanmış olmak) önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

• Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

• Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
• Kur Riski Rasyoları
• Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
• Karşılıklar Kararnamesi
• Hesap Planı
• Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

• Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

-          Ölçüm Yöntemleri

• Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

• Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
• Net Faiz Geliri
• Özvarlığın Piyasa Değeri
• Ekonomik Özvarlık Oranı
• Faiz Oranları Açık Tabloları
• IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
• Gap Analizi
• Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

3. Gün

–         Kur Riski

• Kur Riskinin Hedge Edilmesi
• Bilanço İçi Hedge
• Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
  • VaR
  • CaR
  • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

• Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

• Operasyon Riski
• Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve HP finansal hesap

makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)