RİSK YÖNETİMİ (BRYG-S1) (Gelişmiş-Simülasyonlu 1. Versiyon) @ MIDA Institute

RİSK YÖNETİMİ (BRYG-S1) (Gelişmiş-Simülasyonlu 1. Versiyon)



Amaç Bu eğitim, risk yöneticilerine konu ile ilgili ileri düzey bilgi vermeyi ve ORACLE yazılım dili ile ve ORACLE geliştirme ürünleri kullanılarak hazırlanmış sanal bankalar ve reel piyasa ortamında banka Genel Müdürlük ve Şube bilançosu yönetme deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde ve bankanın bilanço yöneten birim ve

şubelerinde görev alan üst düzey yetkililer

Katılım Önkoşulu Risk yönetimi konusunda yöneticilik yapmak ya da bir başka üst düzey banka birim ya da şubesini yönetiyor olmak ve tercihan ya RYK3 veya RYK3S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak, finans matematiği ve istatistik bilgisi sahibi olmak önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 4 gün teorik eğitim, 6 gün bilgisayarlı uygulama

Eğitimin İçeriği

1. Gün

  • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

  • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
  • Kur Riski Rasyoları
  • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
  • Karşılıklar Kararnamesi
  • Hesap Planı
  • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

  • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

  • Standart Sapmalar
  • Varyans/Kovaryans
    • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

  • Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
  • Net Faiz Geliri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

  • Özvarlığın Piyasa Değeri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

3. Gün

  • Ekonomik Özvarlık Oranı

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

  • Faiz Oranları Açık Tabloları

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

  • IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
  • Gap Analizi
  • Dışbükeysellik (Convexity)
  • Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

4. Gün

–         Kur Riski

  • Kur Riskinin Hedge Edilmesi
  • Bilanço İçi Hedge
  • Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
    • VaR
    • CaR
    • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

  • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

  • Geleneksel Yaklaşım
  • Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değerleri Yaklaşımı
    • Operasyon Riski
    • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)

5-10. Günler

  • Sanal Ortamda kurulan bankalar piyasasında işlemler gerçekleştirmek
  • Mevduat kabulü, bireysel, kurumsal ve ticari plasmanlar yapılması
  • Menkul değer portföyü taşıma, alım/satımı
  • Sermaye arttırımı
  • Sermaye Benzeri Kredi temini
  • Sabit kıymetler ve iştirakler alım satımı
  • Şubeler cari hesapları aracılığıyla, şube yönetimi
  • Özet ve değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve 1 adet Server HP hesap makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

© Copyright MIDA Institute - Powered by Bizminers