Firmalarda Risk Yönetimi

Süre 2 gün

Eğitmen Murat BUKET

Eğitimin Hedefi Basel süreci ile birlikte önemi giderek artan risk yönetimi için, maruz kalınan risklerin tanımlanması, büyüklüklerinin ölçülmesi ve raporlanması ile ilgili bilgi, analiz ve yöntemler konusunda katılımcılara giriş düzeyinde aktarımda bulunmaktır.

Eğitimin İçeriği

• Basel I ve Basel II sürecinin mali / reel sektöre etkileri

-  Basel I uyum süreci ve uygulaması

-  Basel II uyum süreci ve uygulaması

• § Neden Basel II ?
• § Genel prensipler
• § Bankacılık sektörüne etkileri
• § Reel sektöre etkileri

• Kredi derecelendirme (Rating)

-  Bankalar rating’i nasıl kullanır ?

-  Kredi alanlar nasıl derecelendirilir ?

• Geleneksel risk yönetimi mekanizmaları

-  Aktif-pasif yönetimi yaklaşımları-bilançolardan likidite ve faiz riskinin okunması

• § GAP
• § Duration
• § Convexity

• Modern risk yönetimi mekanizmaları

-  Kredi riski tanımlamaları

• § Riske maruz değer (VaR)
• § Ekonomik sermaye ve RAROC analizi

-  Ölçüm yöntemleri

• § Standart ölçüm yöntemi
• § Temel ve gelişmiş içsel derecelendirme yöntemleri

-  Piyasa riski tanımlamaları

• § Likidite riski
• § Kur riski
• § Faiz riski
• § Hisse senedi ve emtea fiyat riski

-  Ölçüm yöntemleri

• § Standart yöntem
• § İçsel VaR yöntemleri
• § Stress testing ve Back testing uygulamaları

-  Operasyonel risk tanımlamaları

• § İşlem riski
• § İnsan kaynağı faktörüne bağlı riskler
• § Hukuki düzenlemelere uyumsuzluk riski
• § İtibar riski
• § Politik risk
• § Sistem riski
• § Teknoloji riski

- Ölçüm yöntemleri

• § Temel gösterge yöntemi
• § İçsel ölçüm yöntemi
• § Standart yöntem

Gerekli Araçlar: Projekyon, flip chart